FX PRIMER
外汇市场 · 投资指南

汇率怎么形成,
钱又怎么跨境

11 章节 90+ 术语 8 大主流币 Beginner friendly
汇市场是全球最大、最深、交易时间最长的金融市场——日均成交超过 $7.5 万亿,24 小时不眠。但它也是最容易被新手误解的一个:没有集中交易所、没有"涨跌停板"、用的是货币对而不是单价,还要叠加杠杆、隔夜利息、点差。这份指南把外汇市场的结构、报价口径、价格驱动、常用策略、典型陷阱整理成可反复翻阅的入门 primer——先把语言学会,再谈策略。
§ 01 / 框架

十分钟看懂外汇市场the 10-minute FX framework

"外汇"(Foreign Exchange / FX / Forex)的本质是两种货币的相对价格。你买 EUR/USD,等于同时做多欧元、做空美元——没有哪一笔 FX 交易是单边持有一个"绝对价值",永远是两两相对。这是 FX 与股票最根本的差别。

与股票市场不同,FX 是场外(OTC)市场——没有一个"纽约证券交易所"式的中心撮合场所。全球几百家大银行之间的银行间市场(Interbank)才是真正的"一级价格源",下游的零售经纪商、ECN、机构平台都是把这里的报价层层加价分发。

市场规模与结构

BIS 每三年一次的 Triennial Survey 是口径权威。2022 年日均 $7.5T,其中现货(Spot)只占 ~28%,远期 + 掉期(Forward + Swap)占了 60%+。纯"投机"只是 FX 中非常小的一块。

主要交易中心: London 38% · NYC 19% · Singapore 9% · HK 7%

谁在交易

四类参与者:① 央行(干预、储备管理);② 商业银行(做市 + 自营);③ 跨国企业(贸易、对冲);④ 基金 + 散户(投机)。零售散户通过经纪商看到的报价,本质是上面三类的"剩余成交价"。

80%+ 的日成交都来自非散户,散户是"价格接受者"

交易时段

24×5(周末休市)。按时区轮换:悉尼 → 东京 → 伦敦 → 纽约。伦敦 + 纽约重叠时段(北京时间 21:00-01:00)流动性最高,也是新闻驱动行情的主场。

每日 "London Fix" 16:00 伦敦时间 = 机构重定盘关键窗口

价格由什么决定

长期看购买力平价(PPP)+ 利率平价(IRP);中期看央行货币政策 + 国际收支;短期看数据发布 + 风险偏好 + 仓位 + 流动性。时间尺度不同,主导因子完全不同。

详见 §05 定价驱动

为什么会有杠杆

主流货币对一天波动常在 0.5-1%,无杠杆的年化波动只有 7-10%(比股票还低)。经纪商给 10-100× 杠杆,把"低波动资产"变成"高收益 + 高爆仓率产品"——对散户而言,杠杆是风险本身,不是机会本身。

美国零售主流 50:1,欧盟 ESMA 上限 30:1,日本 25:1

和股票的三大差异

① 永远是"两两相对"——没有"绝对估值";② 央行是终极玩家,单个股票没有这种对手方;③ 流动性按货币对梯度分化,EUR/USD 价差 0.2 点,ZAR/TRY 可以是 50 点

永远从主流货币对开始练手
Bottom Line

先理解"货币对是两边下注",再谈策略。

大多数新手亏在"我觉得美元会贬值"——但你永远不能单独做空美元,必须做多某一个对手货币。如果 EUR 也在贬(只是贬得比 USD 慢),EUR/USD 反而会跌。把每一笔交易想成"A 比 B 跑得快还是慢",而不是"A 要涨 / 跌"。

§ 02 / 货币对

主流、交叉、边缘majors, crosses, exotics

全球约 180 种法币,可以两两组合出上万对。但95% 的成交集中在不到 20 对。按流动性 + 美元参与度,行业分三档:Majors(主流)、Crosses(交叉盘)、Exotics(边缘盘)。

分类代表货币对特征点差(主流经纪)日均波动
Majors主流
CORE
EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF、AUD/USD、USD/CAD、NZD/USD 七对"一条腿是美元"的主流货币对。流动性最深、点差最低、新闻覆盖最广。 0.1-1.5 pip 50-100 pip
Crosses交叉盘
EUR/GBP、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、EUR/CHF、CHF/JPY 不含美元的主流货币互相组合。GBP/JPY 波动极大俗称"野兽";EUR/CHF 则是"瑞士央行盯得最紧"。 1-4 pip 80-200 pip
Exotics边缘盘
WATCH
USD/TRY、USD/ZAR、USD/MXN、USD/CNH、USD/INR、USD/BRL 新兴市场货币。点差宽、隔夜利息高、政治风险大。适合对冲敞口,不适合投机新手。 10-100+ pip 可单日 3-10%
离岸人民币CNH
CN
USD/CNH(在岸 CNY 外发) 2010 年香港开闸。CNH 由市场自由定价,CNY 由 PBOC 中间价 + ±2% 带管理。CNH vs CNY 价差 = 资本外流压力表 3-10 pip 200-500 pip
Metals贵金属计价
XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银) 虽不是法币,但 FX 平台普遍报价,计价单位是"盎司"而非"货币单位"。 20-40 cents $20-50

一张图看懂货币对的"基准货币 / 计价货币"

EUR/USD = 1.0850 的含义:
1 欧元需要付 1.0850 美元
左边 EUR = Base Currency(基准货币),右边 USD = Quote Currency(计价货币)。
做多 EUR/USD = 做多欧元 + 做空美元。 base / quote 的顺序 不能反过来看

主流排序有惯例:美元通常排第二(如 EUR/USD、GBP/USD),但 USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD 里美元排第一。这不是"谁强谁先",而是市场历史约定俗成。

交叉盘(非美元对)一般按"强势货币在前":EUR/GBP、EUR/JPY、GBP/JPY,不会出现 JPY/EUR 这种写法

判断方向:涨 = 左边货币相对右边货币升值。做多 USD/JPY 上涨 = 美元兑日元升值 = 日元贬值。

§ 03 / 报价与点差

bid / ask / pip / lotthe mechanics of a quote

新手看外汇报价第一反应会是"我该用哪个价?"——因为同一时刻会出现两个价格:Bid(买入价)Ask(卖出价)。你要买,用 Ask;你要卖,用 Bid。中间的差 = Spread(点差)

EUR/USD 报价示例
Bid 1.0849
Ask 1.0850
Spread= 1 pip
买 1 手(100K EUR)付 $108,500
持仓到涨至 1.0880
平仓卖出收 $108,800
毛利+$300 / 30 pip
减点差 & 手续费
净利≈ $290

Pip(点)是 FX 的最小单位。大多数货币对是小数点后第 4 位——1.0849 → 1.0850 涨了 1 pip。日元计价(USD/JPY、EUR/JPY)不一样,因为日元面值大,pip 在小数点后第 2 位(148.12 → 148.13 涨 1 pip)。

Pipette / Fractional Pip:更精细的十分之一 pip,现代平台普遍报价到这一位(1.08495 里最后的 5 就是 pipette)。

Lot(手):标准合约单位。1 Standard Lot = 10 万基准货币,1 Mini Lot = 1 万,1 Micro Lot = 1 千。散户起步通常用 Micro 或 Mini。

1 pip 值多少钱?对 EUR/USD 1 Standard Lot = $10 / pip;Mini = $1 / pip;Micro = $0.10 / pip。这是最需要内化的公式。

报价术语 · Glossary

Bid
买方报价
银行愿意从你手里"买入"基准货币的价
你想卖出时成交在 Bid。总是比 Ask 低。
Ask / Offer
卖方报价
银行愿意"卖"给你的价
你想买入时成交在 Ask。总是比 Bid 高。
Spread
点差
Spread = Ask − Bid
做市商的"隐性佣金"。主流经纪商对 EUR/USD 固定点差 1-1.5 pip,可变点差最窄 0.1-0.3 pip。
EUR/USD 1 pip · GBP/USD 1.5 pip · GBP/JPY 3-5 pip · USD/TRY 30-100+ pip
Pip
Percentage in Point
点 / 基点
货币对最小变动单位。非日元对 = 第 4 位小数;日元对 = 第 2 位小数。
Pipette
分点 / 十分之一点
现代平台报价到第 5 位,最后一位是 pipette(1/10 pip)。新闻发布时可以看到价格"飞"几十个 pipette。
Lot
合约单位
Standard = 100,000 Mini = 10,000 Micro = 1,000 Nano = 100(少数平台)
下单时以 Lot 为单位。"我买了 1 手 EUR/USD" = 买了 10 万欧元。
Pip Value
每点价值
Pip Value = Lot × 1 pip 例: 100,000 × 0.0001 = $10 (对 EUR/USD)
计算盈亏和风险控制的基础。非美元计价货币对的 pip value 要换算回账户货币。
Slippage
滑点
下单价 vs 实际成交价的差。快行情 / 非农 / 央行决议时最明显;止损单在缺口行情中可能被"穿透"到远离止损价。
Requote
重报价
做市经纪商在行情快动时可能拒绝你原报价、提供新价。ECN 平台没有 requote 但会有滑点。
§ 04 / 外汇产品

现货 / 远期 / 掉期 / 期货 / 期权spot, forward, swap, futures, option

"买外汇"其实是五类不同的产品。企业做对冲用的主要是远期和掉期,散户大多在现货(CFD),ETF / 期货是另一批机构的场子,期权则是对冲尾部风险的工具。

Spot
T+2 Spot FX
现货外汇
"今天谈好价,两个工作日内交割"(USD/CAD 特例为 T+1)。零售 MT4 / MT5 平台看到的几乎都是"永续滚动的现货"——实际上平台每天替你把当日 spot 头寸"翻展"到下一个 spot 日(这就是隔夜利息的来源)。
EUR/USD 现货占 FX 总成交 ~28%
Forward
Outright Forward
远期合约
Fwd = Spot × (1 + r_quote × t) / (1 + r_base × t)
"今天定价,未来某日交割"。价格由两国利差 + 时间决定,不是对未来价的预测。企业对冲应收 / 应付账款的主力工具。
FX Swap
掉期
同时进行一笔 spot + 反向 forward。本质是用一种货币做抵押,借另一种货币一段时间——FX 市场最大的单一产品,占总成交 50%+。
NDF
Non-Deliverable Forward
无本金交割远期
受外汇管制的货币(CNY、INR、BRL、KRW、TWD)不能自由跨境交割,市场用 NDF 锁定汇率差、只结算差价美元。USD/CNH vs USD/CNY NDF 的价差 = 资本管制压力表
Futures
FX Futures (CME)
外汇期货
CME 芝加哥商交所标准化合约:6E(EUR)、6J(JPY)、6B(GBP)、6A(AUD)等。中心化清算 + 公开持仓报告(COT)是机构仓位的重要窗口。
FX Options
外汇期权
给买方在未来以约定汇率买 / 卖货币的"权利但非义务"。Risk Reversal(风险逆转)报价 = call vol − put vol,是判断市场对某货币对情绪的重要指标。
CFD
Contract for Difference
差价合约
零售经纪商普遍用的产品。不发生真实货币交割,只结算差价。方便但有三个成本:点差、隔夜利息、经纪商对手方风险。美国不允许 CFD,监管要求用 spot 或 futures。
FX ETF
外汇 ETF
UUP(DXY 美元指数多头)、FXE(欧元多头)、FXY(日元多头)等。不带杠杆、无隔夜利息,但跟踪误差和管理费(0.4-0.8%)。长期仓位配置优于 CFD。
如何选产品

用途决定工具,不是相反。

  • 短线投机(日内 / 周内):CFD / Spot · 优点是杠杆灵活、入场门槛低,但点差 + 滑点吃掉大多数理论利润
  • 中期方向(月线 / 季度):FX ETF 或 CME 期货 · 透明定价 + 无隔夜利息 + 监管更强
  • 对冲真实敞口:远期 / 掉期 / 期权 · 配合实际现金流期限和金额,不追求"赚"而是"锁"
  • 尾部对冲:OTM Option 买入 · 用少量权利金保护极端行情(如美元尾部暴跌)
§ 05 / 定价驱动

利率、国际收支、风险偏好what moves a currency

货币的"价值"由一长串相互作用的因子决定。时间尺度不同,主导因子完全不同——日内看流动性 + 数据,月度看央行动向,季度看国际收支,年度看购买力平价。把这个层级搞混,就会经常被行情甩脸。

长期:购买力与利率平价

PPP
Purchasing Power Parity
购买力平价
长期汇率 → 两国通胀率之差
"同一个商品在不同国家应该值一样的钱"。Big Mac Index 是最通俗的版本。长期来看,高通胀国货币贬值(土耳其里拉就是典型)。
IRP
Interest Rate Parity
利率平价
Fwd/Spot ≈ (1+r_quote)/(1+r_base)
有抛补的 IRP 说明:远期汇率完全由两国无风险利差决定,不是对未来的"预测"——否则套利会消灭所有偏差。
REER / NEER
Real / Nominal Effective Exchange Rate
实际 / 名义有效汇率
一篮子贸易加权汇率。REER 偏离长期均值 10%+ 就要警惕反向修正——IMF 每年发布 REER 估值报告是重要参考。

中期:央行政策与国际收支

Rate Differential
利差
FX 中期行情的头号驱动。两国 2Y 国债利差的方向决定该货币对的方向:美联储加息 + 日银按兵不动 = USD/JPY 上行。
2022 USD/JPY 从 115 到 150 · 完全由 Fed-BoJ 利差扩大驱动
BoP
Balance of Payments
国际收支
经常项目(贸易差)+ 资本项目(跨境投资)+ 储备变动。持续经常项目顺差 = 长期货币升值压力(日本、德国、中国的结构性)。
Real Yield
实际利率
Real = Nominal − 通胀预期
实际利率高的货币有"载体优势"。黄金和美元常常就是在抢同一个"实际利率"的席位——实际利率走高 = 美元强 + 黄金弱。
Terms of Trade
贸易条件
出口价 / 进口价之比。大宗出口国(AUD、NZD、CAD、NOK、BRL)货币 与 大宗商品价格高相关
Capital Flow
资本流动
TIC 数据(美国)、EPFR、中国外管局口径。外资买国债 / 股票 = 本币升值压力;外流 = 本币贬值压力。
FX Reserves
外汇储备
央行通过"买美元卖本币"或反向来管理汇率。新兴国储备 / GDP < 15% 时抗外部冲击能力弱。

短期:数据、情绪与流动性

Data Surprise
数据惊喜度
实际值 vs 彭博预期。偏离共识 1σ+ 立即反映到价格。非农、CPI、核心 PCE、零售、PMI 是五大"必看"。
Risk On / Off
风险偏好
Risk On: 高贝塔货币(AUD、NZD、EM)领涨、JPY / CHF / USD 被抛。Risk Off 相反。VIX 是最方便的观察指标
Safe Haven
避险货币
传统避险:USD / JPY / CHF + 黄金。每次系统性风险来临这三者齐涨。2008 / 2020 / 2022 都验证过。
Positioning
仓位
CFTC COT 每周五公布。投机持仓极端时(历史 90%+)通常是反转信号。2024 JPY 空头极端后出现快速逼空。
Month-end Fix
月末调仓
各大基金月末再平衡,WMR 4pm London Fix 前后流动性放大。月末若美股大涨,机构常卖美元买外币调仓。
Flow
订单流
大单(real money / hedge fund)的方向。零售看不到,但可以从经纪商的"客户仓位比"反向推断("散户严重偏多 = 通常向下")。
§ 06 / 日历与央行

每月必看的 10 场数据the FX event calendar

宏观数据决定 FX 的中短期波动。每个月你需要在日历上标出大约 10 场"必看"。数据发布前 15 分钟要平掉短线仓位或至少拉开止损——非农可以让 EUR/USD 在 1 秒内跳 50 pip。

数据 / 事件发布国 / 机构频率 · 时间(UTC)影响
NFPNon-Farm Payrolls
MEGA
美国 BLS每月首个周五 12:30 UTC全球 FX 最大单场行情。就业 + 工资增速双参数定美联储预期。
CPI
MEGA
美国 BLS · 欧盟 Eurostat · 英国 ONS · 日本总务省月度核心 CPI MoM 是主要观察位。超预期 0.1 pp 够让美元动 0.5%+。
FOMC
MEGA
美联储8 次 / 年 · 18:00 UTC利率决议 + 点阵图(季度) + 鲍威尔发布会。Statement → 点阵 → 发布会三段式行情。
ECB
欧洲央行8 次 / 年 · 12:15 UTC利率决议 + 拉加德发布会。近年前瞻指引频繁反复,声明一个词变化都被仔细扒。
BoE
英格兰银行8 次 / 年 · 11:00 UTC(周四)利率决议 + 投票分布 + 会议纪要同时出。投票 9 人分歧大时英镑波动放大。
BoJ
JP
日本银行8 次 / 年 · ~03:00 UTC2024 年退出 YCC + 负利率后进入"缓慢加息"通道,每次会议日元都神经紧绷。
Retail Sales
美国 Census月度 · 12:30 UTC消费强度的月度脉搏。"Control Group"是 GDP 权重,看这个而不是头条数字。
PMI
标普 S&P Global · ISM月度闪值 + 终值50 是荣枯线。欧元区 PMI 领先 ECB 政策 2-3 个月。
GDP
各国 BEA / Eurostat季度 · 3 次发布(Advance → Second → Final)环比年化 vs 同比口径不同。Advance 值市场反应最剧烈
PCE
BEA月度美联储"最喜欢"的通胀指标。Core PCE YoY 目标 2%——高于 2.5% 时鹰派立场不变。
Jackson Hole
年度
Kansas Fed8 月底美联储主席"学术场演讲",政策基调重定年度——2022 鲍威尔"短而苦"演讲重创风险资产。
G7 / G20
财长会议不定期重点看联合声明是否出现"过度波动"字样 → 日本 / 其他国干预预警。
JOLTS / ADP
美国 BLS / ADP月度ADP 在 NFP 前 2 天,不是很可靠但会影响 NFP 预期;JOLTS 职位空缺是劳动力市场深度。
Pro Tip

数据 ≠ 行情,口径 + 共识才是行情。

CPI YoY 3.2% 到底利多还是利空,取决于共识是多少:共识 3.4%,实际 3.2% = 意外放缓 → 美元下跌;共识 3.0%,同样 3.2% = 意外加速 → 美元上涨。"数据方向 + 与共识的偏离"两件事搞清,才能正确解读价格反应。

§ 07 / 交易机制

杠杆、保证金、滚动利息leverage, margin, carry

FX 散户交易的核心差异 = 杠杆 + 保证金 + 隔夜利息。这三个机制把一个原本"低波动"的资产变成"高情绪消耗"产品。理解它们比选任何策略都重要。

Leverage
杠杆
杠杆 = 头寸规模 / 保证金 例: 10 万 EUR / $3,300 保证金 ≈ 30:1 杠杆
监管有上限:美国 50:1,欧盟 ESMA 主流 30:1,英国 30:1,日本 25:1。海外高杠杆(500:1+)的非监管平台 = 高风险
Margin
保证金
Required Margin = Position Size / Leverage = 100K / 30 = $3,333
"开仓需要多少现金抵押"。Used Margin = 已占用;Free Margin = 剩余可用;Margin Level = Equity / Used Margin——跌破 100% 进入 margin call,跌破 50% 强平。
Pip Value
每点盈亏
决定亏损速度。EUR/USD Standard = $10/pip;USD/JPY Standard = ~$6.7/pip(因为 pip 是 0.01 而不是 0.0001)。
Swap / Rollover
Overnight Interest
隔夜利息 / 滚动利息
Swap ≈ (r_long − r_short) × 头寸 / 365 (经纪商还会加点差)
你持仓过夜(纽约 17:00 ET),平台按利差给你计息。做多高息货币 = 收利息;反向则付。做空 AUD 做多 JPY 会天天扣钱,这就是 carry 的成本。
Triple Swap
三倍掉期日
周三持仓过夜的隔夜利息 = 3 倍(补偿周末)。准备过夜的策略,避开周三或选周二平仓。
Stop / TP / Trailing
止损 / 止盈 / 跟踪止损
所有仓位必须下止损(哪怕很宽)。Trailing Stop 只在平台本地生效——关掉终端就失效,重大行情时不可靠。
Position Size
头寸规模
Position = (账户 × Risk%) / (止损 pip × pip value)
单笔风险不超过账户的 1-2% 是新手铁律。$10,000 账户 · 止损 50 pip · 风险 1% · 则每 pip 价值 $2 = 2 Mini Lot。
Drawdown
回撤
从历史最高净值到某一时点的回撤比例。散户 50% 回撤后要翻倍才能回本,心理负担远重于数字。
VaR
Value at Risk
风险价值
"95% 概率,每日亏损不超过 X"。新手不用计算,但要知道你持有的组合最大日波动是多少
⚠ 杠杆之殇

杠杆不会让赢家赢得更多,只会让输家输得更快。

行业公开数据显示:欧盟 ESMA 监管经纪商散户亏损账户比例 70-80%,美国 CFTC 数据也类似。主要原因不是"方向做错",而是:

  • 杠杆把正常回撤放大到账户被强平的程度
  • 点差 + 滑点 + 隔夜利息三项合计,每次进出都在付"税"
  • 盯盘疲劳 + 过度交易,每天下 20+ 次单,胜率再高也会被佣金磨死

新手原则:先用模拟盘 3 个月;实盘起步用 Micro Lot(每 pip $0.10);账户单笔风险 ≤ 1%;月交易次数 ≤ 20。

§ 08 / 策略

四大经典玩法carry, trend, mean-reversion, event

FX 里真正能长期赚钱的策略就那么几类,每一类都有明确的逻辑 + 典型回撤情景。新手先理解四类的"赚钱理由 + 亏钱理由",再谈选哪一种。

Carry Trade · 套息

做多高息货币,做空低息货币,吃利差。历史最经典的"傻瓜策略"——但黑天鹅来时会一次性吞掉两年的 carry。

当年的 AUD/JPY、NZD/JPY、MXN/JPY 都是套息主力。2008 金融危机 AUD/JPY 一周跌 40%,carry 策略从此带着 "风险偏好代理"的标签。

赚钱:利差稳定 · 亏钱:VIX 飙升

Trend Following · 趋势

多时间框架判断方向,顺势持仓几周 - 几个月。2022 USD/JPY 从 115 到 150 是经典的央行政策驱动趋势——趋势存在时期,捕获大行情胜过一切技术指标

工具:均线(20/50/200)、布林带、MACD、ADX。关键是"确认趋势还在",而不是"猜顶猜底"。

赚钱:政策分化 · 亏钱:震荡市

Mean Reversion · 均值回归

货币对偏离区间均值 1.5-2σ 时反向下注。EUR/CHF、USD/CAD 等基本面联动强的对子震荡性高,适合这类策略。

注意区分"区间震荡"和"突破起点"——趋势启动时的第一波均值回归,正好是亏钱的起点

赚钱:区间成立 · 亏钱:区间被破

Event / News Trading · 事件驱动

围绕 NFP / CPI / FOMC 做短线。要么数据前 5 分钟架好双边待挂单(突破 Straddle),要么等第一波情绪消化后逆向。

极不适合新手:滑点 + 点差暴走 + 假突破是这个玩法的常态。专业做市和高频算法有结构性优势。

赚钱:方向大 · 亏钱:两头打

Correlation / Basket · 相关性

配对多只相关货币,例如做多"大宗商品货币篮子"(AUD + NZD + CAD)对"欧洲货币篮子"(EUR + GBP)。分散单币种事件风险,本质是对宏观主题下注。

赚钱:主题成立 · 亏钱:主题反转

Hedging · 对冲

不追求赚钱,只追求锁定已知风险敞口。海外留学生每年缴学费 $50K,可以在美元贬值预期下用远期 / 期权锁定汇率。

企业现金流对冲的标准做法:按支付计划阶梯建仓,把汇率波动的结果从"未知"变成"已知"。

赚钱:波动对冲 · "成本"=权利金 / 基差
怎么选

策略匹配你的时间 / 性格 / 资金。

  • 全职盯盘 + 高杠杆 = 事件 + 趋势,但职业化门槛极高
  • 兼职研究 + 中等资金 = 趋势跟随 + 持仓 2-4 周,用日线为主
  • 长期被动配置 = FX ETF + 篮子思路,年度再平衡
  • 已有外币现金流 = 对冲,不是投机
§ 09 / 主要货币

八大币种速写USD · EUR · JPY · GBP · CHF · AUD · CAD · CNH

每种货币都有"自己的基本面逻辑"。下面把全球前八名(按成交占比)的性格、主导因子、关键观察指标做一张速查表。

USD
US Dollar · 美元
全球储备货币 · 占外汇成交 ~88%(双边口径)
FX 里"默认货币"。主要观察:Fed 政策、10Y 实际利率、DXY 指数(美元对一篮子)。避险 + 利差双重属性,在危机和加息周期里都能强。
关键指标: Fed Dot Plot · 10Y Real Yield · DXY · NFP · Core PCE
EUR
Euro · 欧元
FX 第二大货币 · 占成交 ~31%
20 国共同货币但政策相对保守。ECB 滞后美联储 1-2 步是常态,所以 EUR/USD 中期受美欧利差主导。Brexit / 意大利 / 德国工业都能造成结构性冲击。
关键指标: ECB Depo Rate · 德法 CPI · IFO 指数 · 南欧国债利差
JPY
Japanese Yen · 日元
避险货币 · 占成交 ~17%
2013-2023 "超长零利率"政策让日元成为 Carry 套息空头标配。2024 年 BoJ 退出 YCC 后,日元由"永恒弱势"转为"政策变量"。MoF 通过 BoJ 干预阈值在 USD/JPY 160 附近。
关键指标: BoJ Policy Rate · 10Y JGB · Core CPI · Kuroda/Ueda 发言
GBP
British Pound · 英镑
伦敦金融中心 · 占成交 ~13%
又称"Cable"(历史上美英电缆传价)。波动比欧元大,日内 100+ pip 常见。2016 Brexit 当晚 GBP/USD 瞬间跌 10%——政治风险溢价是英镑的结构性特征。
关键指标: BoE Bank Rate · CPI · 零售销售 · 地产 RICS 调查
CHF
Swiss Franc · 瑞士法郎
避险货币 · 占成交 ~5%
SNB(瑞士央行)对 EUR/CHF 有历史"心理底线"。2015-01-15 SNB 突然取消 1.20 EUR/CHF 下限 → EUR/CHF 瞬间从 1.20 跳到 0.85,多家经纪商倒闭 — 外汇史上最大一夜行情。
关键指标: SNB Policy Rate · 瑞士 CPI · EUR/CHF 水平
AUD / NZD / CAD
Commodity Currencies · 商品货币
出口大宗 · 分别绑定 铁矿 / 奶制品 / 原油
"商品货币":AUD ↔ 铁矿 / 煤炭 / 铜 / 中国经济;NZD ↔ 奶制品 + 旅游;CAD ↔ WTI 原油。货币走势和大宗商品价格高相关
关键指标: 铁矿石 & 铜 · WTI · 中国 PMI · RBA / RBNZ / BoC 决议
CNH / CNY
Chinese Yuan · 人民币
管理浮动 · 占成交 ~7%(上升)
在岸 CNY 由 PBOC 中间价 + ±2% 带管理;离岸 CNH 由市场定价。CNH vs CNY 价差扩大 = 贬值压力升级。PBOC 可通过中间价偏离、逆周期因子、跨境汇款政策管控。
关键指标: PBOC 中间价 · 中美 10Y 利差 · 贸易顺差 · A/H 股折价
EM Basket
TRY · ZAR · MXN · BRL · INR
新兴市场货币篮子
高息 + 高波动。土耳其里拉 2021 年一年跌 44%、阿根廷比索 2023 年 50% 单日贬值——政治 + 央行独立性 + 通胀的三重风险,给多少 carry 都未必够。
关键指标: 本国 Policy Rate · CPI · FX Reserves · 政治事件
§ 10 / 检查清单

下单前的 14 个问题the pre-trade checklist

每次进场前过一遍这张表——至少有一条不能清晰回答的话,就不要下单。可点击勾选。

宏观与时机

  • 这笔交易的主要驱动因子是什么(利差 / 政策 / 数据 / 情绪)?
  • 本周有哪些数据 / 央行事件会影响到仓位?要避开还是利用?
  • 两边央行的利率预期当前定价在哪里?与我的判断差多少?
  • 主要货币对的趋势 / 区间 / 突破在多个时间框架(日 / 周 / 月)是什么状态?
  • 当前风险偏好(VIX / SPX)是什么方向?和我的仓位匹配吗?

风控与执行

  • 头寸大小是否使单笔风险 ≤ 账户的 1-2%?
  • 止损点位放在哪里?是否有结构支撑(前高前低 / 技术位)?
  • 止盈计划是 1 个目标还是分批?盈亏比 ≥ 1.5 吗?
  • 点差 + 滑点 + 隔夜利息累加后,这笔交易还有正期望吗?
  • 持仓时长预计多久?是否需要周三避开三倍掉期?
  • 是否有同向或高相关仓位(AUD + NZD 等)导致实际风险叠加?
  • Margin Level当前多少?再开这单会降到多少?留足缓冲?
  • 下单方式:市价 / 限价 / 止损?新闻时段优先限价避免滑点。
  • 交易日志是否记录了进场理由 + 预期路径 + 无效条件?
使用建议

把 FX 当成一门"风险管理"的生意,而不是"猜对涨跌"的游戏。

顶级交易员胜率可能只有 45-55%,但他们的盈亏比长期 > 2:1——靠的不是预测准确,而是赢的时候多赚、输的时候少亏。新手最大的错误是把赢家止损、把输家加仓,两者合力保证亏损。

§ 11 / 常见陷阱

10 个经典坑the usual suspects

01

高杠杆 + 小止损 = 快速被扫

新手常用 100:1 杠杆 + 10 pip 止损,看起来"风险可控",但日内正常噪音就是 20-50 pip——止损几乎一定被扫,然后价格又回到你的方向。

Signal: 胜率 < 40% · 止损次数 > 盈利次数 3×
02

Carry 忽略尾部

做多高息 AUD 做空 JPY 年化 carry 4-5%,但 VIX 飙升一周可以吞掉两年收益。Carry 策略必须配 VIX 或隐波过滤器,风险偏好转差就平仓。

Signal: VIX > 25 持仓 Carry = 赌博
03

消息提前定价

"我觉得 CPI 会超预期,提前买美元"——市场已经把同样的预期定价了。实际值和共识一致时美元反而跌(事实落地 = 仓位平掉)。

Signal: 已定价 = Buy the rumor, sell the news
04

相关性仓位叠加

同时做多 AUD/USD、NZD/USD、CAD/USD 看起来像"分散",实际都在赌"风险偏好 + 商品牛市"。一旦宏观转向,三条腿一起亏

Signal: 相关系数 > 0.7 = 一个仓位
05

周末跳空 / 缺口

周六日新闻积压,周一开盘常出现缺口。周五收盘保留高杠杆仓位 = 赌博。习惯是周五减仓或平仓。

Signal: 周末持仓 + 满杠杆
06

央行干预 / 黑天鹅

2015-01 SNB 瑞郎脱钩、2016 Brexit、2022 英国迷你预算 → GBP 崩、2024 日元突发干预——主权层面事件可以让 stop 被穿透 100+ pip。高杠杆账户直接归零。

Signal: 交易货币对应国政治 / 央行敏感期
07

非监管海外平台

"500:1 杠杆、0 点差、赠金 50%"——几乎都是离岸未受监管的经纪商。跑路 / 拒绝出金 / 操纵点差 / 滑点恶意都是常态。坚持用美国 CFTC / 英国 FCA / 澳洲 ASIC / 日本 FSA 监管。

Signal: 杠杆 > 100:1 + 无主流监管
08

"再等等就回本"

仓位亏损后加仓 / 不止损,寄望"回到成本"。这是散户爆仓的头号原因。纪律:止损是进场前就该定的,不是亏了之后讨价还价的。

Signal: 浮亏仓位逐日加仓
09

过度交易

每天下 20-50 单,每单赚 5 pip 亏 10 pip,一个月下来点差 + 滑点吃掉所有盈利。"我今天必须做点什么"是情绪驱动,不是策略驱动。

Signal: 月交易 > 60 次 + 无清晰信号过滤器
10

Exotics 点差 + 滑点吃利

USD/TRY 看起来"大行情每天 2-3%",但点差 50-100 pip、滑点 100+ pip,实际胜率需要 65%+ 才能覆盖摩擦。新兴币种是对冲工具,不是投机标的

Signal: 点差 + 滑点 > 预期收益 30%